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淡出策略

2014-08-17 21:43   来源:818期货学习网



交易者经常遇到这样的情形,面临一个潜在的突破,入场,最后以失败告终,价格反转回区间交易。事实上,即使价格确实突破了重要的价位,也不能保证趋势能够继续下去。我们经常看到,如果这个价位非常重要为了触发止损,银行同业交易员或者其他的交易者力图促使价格突破这些价位。突破价位是非常重要的价位,正是由于这个原因,没有一个严格的标准去判断,多大的力量才可以推动价格突破这些重要的价位,并持续这一趋势。

在关键的价位进行突破交易,会涉及很大的风险。因此,出现假突破的情形往往多于真正的突破。有时候,价格在突破前会测试阻力位一次、两次,甚至三次。这鼓励了大批潜在的反趋势交易者,他们只是在外汇市场上寻找淡出突破(fade breakouts)的机会。然而,淡出每一个突破,也会导致一些重大的亏损,原因在于,一旦真正的突破发生了,趋势通常都是强大而且持续较长的时间。简单地概括,交易者必须有一个方法,去过滤出那些有更高可能性导致假突破的盘整形态。以下的规则,为过滤这类交易提供了一个良好的基础。淡出策略是等待真正交易策略的一个变种。它使用日线图辨别出区间环境,使用小时图去确定入场价位。

策略的规则

买入

1.寻找一个货币对,它14期的ADX小于35。最理想的是,ADX也正在向下跌,显示了趋势进一步转弱。

2.等待市场的价格跌破了前期的最低点至少有15点。

3.在前期的最高点以上15点的位置下入场买单。

4.在买单成交后,最初的止损点设在入场价格以下不超过30点的地方。

5.当价格上涨,利润达到所冒风险2倍时,或者是60点的利润时,获利了结。

卖出

1.寻找一个货币对,它14期的ADX小于35。最理想的是,ADX也正在向下跌,显示了趋势进一步转弱。

2.等待市场上涨超过了前期的最高点至少有15点。

3.在前期的最低点以下15点的位置下入场卖单。

4.在卖单成交后,最初的止损点设在入场价格以上不超过30点的地方。

5.当价格朝有利的方向波动,有60点的利润时,获利了结。

进一步优化

如果没有即将公布重大的经济数据引发急速意外波动时,假突破的策略最为有效。例如,在美国非农业就业数据公布前夕,价格经常处于盘整状态。总的来说它们因为某个原因而盘整。原因是市场正犹豫不决,要么已经建立好头寸在等待,要么等待数据公布后再作出反应。无论哪种方式,数据公布后出现的突破很可能是一个真正的突破,而不是那些你想淡出的突破。这个策略对于那些波动不那么活跃的货币对,以及交易区间较狭窄的货币对,最为适用。

范例

图8.17是欧元/美元的小时图。运用前面的规则,我们可以看到,14期的ADX跌到35点以下,我们开始等待,价格跌到前几天的最低点1.2166以下15点的位置。这种情形一旦发生,我们等待价格突破超过前期高点1.2254以上15点,这时候我们在1.2269进场买入。止损点设在入场价位以下30点的1.2239。止赢单设在



1.2329,入场价位以上60点的位置。几小时后,止赢单被触及。我们获得了60点的利润,承担的风险是30点。

图8.18是淡出交易策略应用于卖方的例子。在英镑/美元的小时图上,根据规则,我们看到,14期的ADX下跌到35点以下。我们开始等待,价格突破到前期的最高点1.8865以上15点的位置,或者跌破到前期的最低点1.8760以下15点的位置。向上的突破首先发生了,当时我们等待,价格出现反转,并跌破前期的最低点。几个小时后,向下突破发生了,我们在前期的最低点以下15点的1.8745卖出。然后,我们把止损点设在入场价位30点以上的1.8775,止赢单在入场价位60点以下的1.8685。如图所示,止赢单被触及,这次交易获利了60点。


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