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过滤假突破

2014-08-17 21:45   来源:818期货学习网



突破交易的利润是非常可观的,但是,由于很多的突破通常会以失败告终,突破交易也可能令人感到沮丧。在外汇市场经常出现假突破的主要原因是,外汇市场与其他市场相比,更容易受到技术因素的驱动。因此很多的市场参与者有意地制造突破,以欺骗其他未察觉的交易者。为了过滤掉潜在的假突破,要通过价格行为进行筛选,去辨别哪些突破有更高的胜算。我为这个策略制定了一些规则,以便充分地利用强劲的趋势市场,它创出了新高,接着回落到近期的低点后,又再次反转创出另一个新高。这类情形通常有非常高的成功率,原因在于,在不坚定的交易者被彻底清出场外后,那时候只剩下有资金的真正玩家重新入场,促使货币对创出更高的价格,这种策略令交易者进入一个强劲的趋势市场。

策略的规则

买入

1.观察一个货币对,它正在创出20天的最高点。

2.观察到在接下来的3天,货币对出现反转,创出2天的最低点。

3.如果在创出2天最低点后的3天内价格突破前期20天的最高点,就买入货币对。

4.最初的止损点设在,步骤2中确定的2天最低点以下几点的地方。

5.运用移动止损保护利润,或者当利润达到所冒风险2倍的时候,止赢出场。

卖出

1.观察一个货币对,它正在创出20天的最低点。

2.观察到货币对在接下来的3天内出现反转,创出2天的最高点。

3.如果在创出2天最高点后的3天内,价格跌破前期20天的最低点,就卖出货币对。

4.止损点设在,步骤2中确定的2天最高点以上几点的地方

5.运用移动止损保护利润或者当利润达到所冒风险2倍的时候,止赢出场。

范例

我们的第一个例子是图8.19。英镑/美元的日线图显示了,在11月17日,货币对创出了20天的新高点1.8631。这意味着,它成为我们的观察目标。我们等待着货币对出现2天的新低点,然后在3天内出现反弹,超过前期20天的高点1.8631。我们看到,这种情形在11月23日确实发生了。我们在最高点以上几点的1.8640进场买入。止损单设在两天的最低点1.8472以下几点,也就是1.8465。当货币对朝有利的方向波动时,我们有两个选择:要么在利润超过所冒风险的2倍时止赢离场,要么运用移动止损,如根据两根蜡烛的最低点(two-bar low)止损。最后,我们决定根据两根蜡烛的最低点进行移动止损。在12月8日,我们在1.9362平仓离场。在两个星期内,总利润达到了722点。

图8.20是这个策略的另一个例子。美元/加拿大元的日线图显示了,在4月21日,货币对创出了20天的新高点1.3636。这意味着,它成为我们的观察目标。我们等待着,货币对出现2天的新低点,然后在3天内出现反弹,超过了前期20天的高点1.3636。我




们看到,这种情形在4月23日发生了,当时,我们在前期20天高点以上几点的1.3645进场买入。止损单设在两天的低点1.3514以下几点的1.3505。当货币对朝有利的方向波动时,我们有两个选择:要么在利润超过所冒风险的2倍时止赢离场,那将是280点的利润。或者运用移动止损,如根据两根蜡烛的最低点。如果根据两根蜡烛的最低点进行移动止损,那么交易在1.3686平仓离场,有41点的利润。而如果采用另一选择,那么有280点利润的止赢单在5月10日被执行。

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