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正确认识程序化交易

2014-04-19 17:30   来源:818期货学习网



自从程序化交易进入到中国,程序化交易的发展速度越来越快,目前国内很多期货公司打着程序化交易系统的旗号来招揽客户,而且市场上也有叫价不菲的交易系统,有的交易者甚至把它做为自己交易的法宝。

程序化交易如此厉害,那么程序化交易倒底是怎么样呢?它是不是真的有这么神奇呢?带着这些问题,笔者近日采访了某期货公司的一名分析师。

该分析师告诉笔者:“程序化交易就其本身来说只是一种辅助工具,是人的交易思想加上计算机的执行,程序化交易本身并没有什么神奇的,关键是人的交易思想。交易者把自己的交易思想写成计算机能识别的语言, 例如5日线上传60日均线做多,下穿60日均线做空可以表示为:cross(ma(c,5),ma(c,60)),bpk; cross(ma(c,60),ma(c,5)),spk。

当被问到程序化交易是否真的能赢利,又如何赢利时,他给笔者举了一个例子:“假设有三个交易员,A交易员,交易三年的收益率分别为200%、-25%、-25%;B交易员,交易三年的收益率分别为:100%、-50%、50%;C交易员,交易三年的收益率分别为25%、25%、25%;那当第三年交易结束的时候,那这三个交易员中哪一个最后获利最多呢?通常凭投资者评直觉会觉得A交易员获利最多,其实最终获利最多的是C交易员。这也就是程序化交易所追求的稳定的复利,这也是巴菲特的赢利模式。”该名分析师还当场做了一个模拟系统的测试:初始资金为30万,如果用一个交易系统交易三年时间,总赢利为7564895元。

“如果真这么赚钱的话,那所有人都这样操作不就行了?”面对笔者的吃惊,分析师解释道:“程序化交易能赢利,但需要长期的坚持,只是短期内使用的话,一般很少能见到利润的。”

他称:“程序化交易并不是万能的,它有优点也有缺点,它的优点是可以去克服很多人为的干扰因素,严格地执行交易纪律,但它的缺点是非常不灵活,容易掉入交易陷阱。例如4999和5000在人眼中几乎是一样的,但计算机看来就完全不同了,这就很有可能导致不同的交易结果。所以做一个真正的程序化交易者是很不容易的。”

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